# VWAFR · Cripto Quant — análisis cripto automático en español

> Web gratuita, sin registro y sin claves, que explica **por qué sube o baja Bitcoin** y qué es lo más probable a continuación. Todo se recalcula solo cada 1-2 minutos a partir de APIs públicas. Su rasgo distintivo: **cada afirmación va medida, con su control de azar y su prueba fuera de muestra — y cuando algo NO funciona, se publica igual.**

Veinticuatro secciones, todas dentro de la misma página, cada una con su ancla propia (`#funding`, `#onchain`, `#jack`…), ordenadas en cinco tramos: **En vivo** (Funding, Mercado, Exchanges, Noticias), **Derivados** (L/S, En profundidad, Manipulación, Pulso 5 min, Vigía), **Valoración** (Institucional, On-chain, Ciclo, Macro, Puro Valor), **Métodos** (Cuantitativo, Total, El Superviviente, Elliott, Wyckoff, Jack, Radar, Bots) e **Investigación** (Estudios, Análisis de Claude).

**Contenido completo y navegable:** https://vwafr-generico.pages.dev/llms-full.txt

## Secciones

- [Funding (portada)](https://vwafr-generico.pages.dev/#funding): el VWAFR en vivo — funding rate de BTC, ETH y el top 10 en 17 exchanges, ponderado por interés abierto. Dice si el mercado está pagando por estar largo o por estar corto.
- [Mapa del mercado](https://vwafr-generico.pages.dev/#mercado): el mercado cripto de un vistazo (capitalización, dominancia, miedo y codicia), mapa de calor de las 50 primeras monedas a 24 h, 7 d y 30 d, y un comparador de hasta cuatro activos con rendimiento, volatilidad, caída máxima, funding e interés abierto.
- [Investigación](https://vwafr-generico.pages.dev/#investigacion): índice de los estudios de la web con fecha, tema, activo, resultado y enlace a su sección. De 13, 8 no se sostienen y se publican igual.
- [En profundidad](https://vwafr-generico.pages.dev/#profundidad): ¿es buen momento para apalancarse? Estado del apalancamiento, opciones y bolsa, y una calculadora de liquidación corregida por colas gordas con 9 años de BTC (a x5 y 7 días prevé un 6 % y pasó el 6 %).
- [Ciclo](https://vwafr-generico.pages.dev/#ciclo): fase del ciclo de Bitcoin por halving, con la ruta proyectada y la comparación contra los ciclos anteriores.
- [Análisis Total](https://vwafr-generico.pages.dev/#total): las escuelas cuantitativas clásicas aplicadas a BTC y backtesteadas con el mismo rasero.
- [Cuantitativo](https://vwafr-generico.pages.dev/#cuantitativo): análisis multi-temporalidad estilo Velo (CVD, interés abierto, premium), probabilidades Monte Carlo de tocar cada nivel, patrones backtesteados y la **ruta más probable a 30 días**. Incluye la prueba al índice de **miedo y codicia**, que resulta ser en un 67% precio ya ocurrido.
- [Posiciones (L/S)](https://vwafr-generico.pages.dev/#posiciones): posicionamiento long/short con **solo datos oficiales**, y por qué el reparto en dólares que publican otros sitios es imposible por identidad contable.
- [Bots](https://vwafr-generico.pages.dev/#bots): 60 estrategias backtesteadas sobre el mismo periodo de 9 años con walk-forward y Sharpe Deflactado, más el cementerio de **señales famosas que NO pasan el corte** (Hash Ribbons, miedo y codicia contrario, ondas de Elliott, flujos de ETF). Incluye el forense sobre una cuenta grande de Hyperliquid: **no es carry, es creación de mercado**.
- [Macro](https://vwafr-generico.pages.dev/#macro): ciclo económico mundial con datos del Banco Mundial.
- [On-chain](https://vwafr-generico.pages.dev/#onchain): hasta 20 indicadores de la cadena de Bitcoin con serie diaria de 1.600 días.
- [Manipulación](https://vwafr-generico.pages.dev/#manipulacion): libro de órdenes en vivo y detección de spoofing, caza de stops, iceberg y volumen falso.
- [Pulso 5 min](https://vwafr-generico.pages.dev/#pulso): el mercado de Polymarket de «BTC arriba o abajo» con su ventaja calculada.
- [Modelo institucional](https://vwafr-generico.pages.dev/#institucional): el método de López de Prado de verdad — etiquetado por triple barrera y validación purgada. Incluye los flujos de ETF spot medidos en la cadena.
- [Vigía de sesiones](https://vwafr-generico.pages.dev/#sesiones): el giro tras las aperturas de Tokio, Londres y Nueva York, medido.
- [Apartado Jack](https://vwafr-generico.pages.dev/#jack): el método de «Los 300 de Jack Nieve» implementado y medido patrón a patrón. **De sus tres reglas solo una sobrevive a los controles**, y varias afirmaciones del documento salen del revés.
- [Noticias](https://vwafr-generico.pages.dev/#noticias): titulares cripto en español, política y regulación primero.
- [Radar de BTC](https://vwafr-generico.pages.dev/#radar): la carta de Smith aplicada al mercado.
- [Análisis de Claude](https://vwafr-generico.pages.dev/#analisis): una lectura razonada y firmada de BTC hasta fin de año.
- [Exchanges](https://vwafr-generico.pages.dev/#exchanges): comparativa de 9 plataformas por comisiones y seguridad, con fecha de revisión.
- [Ondas de Elliott](https://vwafr-generico.pages.dev/#elliott): conteo automático en seis temporalidades, con las tres reglas inviolables comprobadas en logaritmo, la subdivisión de cada onda validada como un conteo entero, el catálogo completo de figuras (zigzag, plano regular / expandido / corrido, triángulos, doble y triple tres, diagonales) y el **oscilador 5/34** de Advanced GET, que es quien elige el conteo entre varias hipótesis con una nota de 0 a 100. Las lecturas alternativas se enseñan al lado. **Medido sobre quince años: Elliott no predice, y así está publicado.**
- [Wyckoff](https://vwafr-generico.pages.dev/#wyckoff): el método de Wyckoff vuelto mecánico y medido — rango lateral, muelle (spring), empujón (upthrust), roturas y las tres leyes. Sobre BTC diario con volumen desde 2011, BTC en 4 horas y otras cinco monedas, con control de época, barajado de retornos y volúmenes reales, dos mitades y coste. **Resultado: el muelle pierde contra no hacer nada en los cinco horizontes; el empujón salía al revés y murió en el barajado (p=0,366), en las monedas (2 de 4) y en 4 horas; y la correlación entre el volumen de la sacudida y lo que pasa después es 0,018 y −0,009 con 752 casos — cero, y es el cimiento del método.** Solo la absorción (volumen alto con poco recorrido) apunta a algo, y deja 0,17 puntos tras el coste.
- [El bot de ondas](https://vwafr-generico.pages.dev/#elliott): motor estricto de Elliott + Fibonacci. Validador booleano que corre antes de calcular (la onda 2 no puede alcanzar el origen; la onda 3 no puede ser la más corta) y aborta si falla; proyecciones de las ondas 3, 4 y 5 con el filtro de no-solapamiento; y el plan de riesgo entero. Existe también como `bot/elliott_fib.py`, documentado línea a línea. **No manda órdenes ni guarda claves de API.** Una curiosidad que sale al programarlo: con los ratios clásicos el filtro de no-solapamiento no puede saltar nunca, porque 1,618 × 0,618 = 1 exactamente.
- [La tubería institucional](https://vwafr-generico.pages.dev/#institucional): ingesta (mercado y derivados, cadena, macro), proceso (EMA 50/200, RSI de Wilder, Bollinger, volatilidad) y un veredicto ALCISTA/BAJISTA/NEUTRAL con todos los pesos a la vista. Existe como `bot/institucional.py`. **Los flujos de exchange por dirección etiquetada necesitan un proveedor de pago: sin clave, el reporte marca el hueco en vez de aproximarlo.**
- [BTC en la bolsa · MSTR](https://vwafr-generico.pages.dev/#institucional): el mNAV de Strategy (capitalización entre el valor de sus bitcoins) y si de verdad es un bitcoin apalancado. **Beta 1,41 contra bitcoin pero ratio de volatilidad 1,92: te dan 1,41× de movimiento y te cobran 1,92× de agitación.** Correlación diaria 0,73, caída máxima −83% frente al −53% de bitcoin, y un «apalancamiento» que no es fijo — 3,00× en 2024, 5,08× en 2025 y 1,20× en 2026, y en 2025 estaba en contra. Sin serie histórica de mNAV, y dicho: haría falta cuántos BTC tenía la empresa cada día.
- [El veredicto institucional](https://vwafr-generico.pages.dev/#institucional): el modelo de muchos indicadores (tendencia, RSI, Bollinger, Mayer, miedo y codicia) en vivo, con el peso y el porqué de cada factor — y el backtest que dice lo que vale. **Reconstruido día a día sobre 5.484 días con coste: operar solo cuando dice ALCISTA da 41,0% anual y Sharpe 0,94, contra 84,3% y 1,16 de no hacer nada. El modelo completo PIERDE contra comprar y mantener.** Quitando un factor cada vez, cuatro de los seis mejoran el resultado al quitarlos; solo la tendencia hace falta, y ella sola da Sharpe 1,37 con 131 operaciones en quince años. Barajado: p=0,239.
- [Radares de BTC](https://vwafr-generico.pages.dev/#institucional): diez detectores de situaciones concretas (capitulación por volumen, tres días dormidos, cruce dorado, desplome del 20%, romper máximos tres veces…) con lo que hizo el precio después sobre 5.498 velas. **Seis baten a su base en los tres horizontes y NINGUNO sobrevive al barajado**: el mejor se queda en p=0,104 y el cruce dorado, el más citado, en p=0,498. Casi todos se encienden cuando el precio ya se ha movido mucho, y eso basta para que el número de después salga bonito.
- [DCA modulado y automatización](https://github.com/javox08/vwafr-generico/tree/main/bot): `bot/dca.py` con su backtest. Medido sobre 1.000 velas diarias de BTC, el DCA modulado por RSI y distancia a la MA200 paga entre un 1,2% y un 2,1% mejor por unidad que el DCA plano **gastando un 11-13% más**, que tiene que existir y estar parado esperando la caída. Alertas por Telegram y Discord; despliegue por cron, GitHub Actions o contenedor.
- [El Superviviente](https://vwafr-generico.pages.dev/#metodo): la metodología propia de la casa. Fuera de muestra **no gana más dinero que comprar y mantener** — gana lo mismo con la mitad de caída y un tercio de exposición, y eso está escrito arriba a propósito. Probada además en seis criptomonedas: lo que viaja de una a otra es quitar caída, no fabricar rendimiento. Incluye dos intentos de mejorarla medidos y descartados.
- [Puro Valor](https://vwafr-generico.pages.dev/#acciones): bolsa de Estados Unidos, no cripto. Cruza las cuentas auditadas de la SEC (XBRL) con el listado del Nasdaq para calcular el **precio neutral** de cada empresa —lo que valdría si el mercado la pagara como paga a las demás de su oficio— y, sobre todo, **por qué está barata**: cuatro razones medidas en las cuentas más los hechos relevantes que la propia empresa declara a la SEC en sus 8-K. Dice también cuánto habría que aguantarla y a cuánto sale por año. **Todavía sin backtest, y lo dice.**

## Conceptos clave

- **Funding rate**: pago periódico (cada 8 h) entre traders de futuros perpetuos. Positivo = los largos pagan a los cortos.
- **VWAFR** (Volume-Weighted Average Funding Rate): funding medio de varios exchanges ponderado por el interés abierto de cada uno. `VWAFR = Σ(Fᵢ × OIᵢ) / Σ(OIᵢ)`.
- **CVD** (Cumulative Volume Delta): compras menos ventas agresivas, acumulado; distingue un movimiento con dinero detrás de uno sin él.
- **Interés abierto (OI)**: valor total de contratos abiertos. En un perpetuo el nocional largo es SIEMPRE igual al corto, por identidad contable.
- **Premium agregado**: prima del perpetuo sobre su índice spot; por encima de cero indica apalancamiento del lado largo.

## Hallazgos publicados que se pueden citar

- El índice de **miedo y codicia** es en un 67% precio que ya había ocurrido, y la poca inclinación que tiene va al revés de la creencia popular: comprar con miedo extremo arruina.
- Las **ondas de Elliott** contadas por máquina aparecen igual de a menudo en 200 paseos aleatorios que en Bitcoin.
- En **Wyckoff**, la correlación entre el volumen de la sacudida (el muelle o el empujón) y lo que pasa después es 0,018 y −0,009 sobre 752 casos: el volumen, que es el cimiento del método, no dice nada. Y el muelle, su patrón estrella, pierde contra no hacer nada en los cinco horizontes medidos.
- El **hueco del CME** no atrae al precio: de 177 huecos de fin de semana de 0,5 % o más desde 2021 se cierra el 94 %, pero el nivel espejo al otro lado de la apertura se toca más (el mismo lunes, 43 % frente a 64 %; a siete días, 77 % frente a 82 %).
- **Más liquidaciones a un lado no dicen hacia dónde irá el precio**: con barreras a ±2 % en 24 h, toca solo arriba el 27,5 % de las veces y solo abajo el 29,1 %.
- El **estrechamiento de las bandas de Bollinger** anticipa un movimiento MENOR, no mayor: el precio se mueve un 14,7% menos en la hora siguiente.
- La **autosemejanza del precio** entre temporalidades es real (H = 0,4895) pero también la tienen las series barajadas: que la estructura se repita a todas las escalas no significa que la ventaja se repita.
- Una **cuenta de 99 M$ en Hyperliquid** que parecía una mesa de carry resulta ser creación de mercado: 75% maker, comisión neta negativa por rebates, 395 M$ diarios de volumen y solo un 22,2% de cierres ganadores.

## Detalles

- Datos: APIs públicas de Binance, Deribit, CoinGecko, bitcoin-data.com, Polymarket, Bitstamp, Banco Mundial, BLS y mempool.space.
- Todo automático: cada análisis se recalcula solo cada 60 s – 2 min según el panel.
- Los porcentajes de acierto vienen de backtests reales reproducibles, y llevan siempre su control de azar (series con los retornos reales barajados) y su partición fuera de muestra.
- **Cuando algo no funciona, se dice.** Hay secciones enteras dedicadas a publicar lo descartado.
- Lo escrito a mano se marca como tal y lleva fecha de revisión.
- Funciona sin conexión (PWA instalable) y no guarda nada en ningún servidor.
- Solo informativo y educativo; no es consejo financiero.

## Enlaces

- Web: https://vwafr-generico.pages.dev/
- Contenido completo para modelos: https://vwafr-generico.pages.dev/llms-full.txt
- Cómo funciona (de dónde sale cada dato): https://vwafr-generico.pages.dev/como-funciona
- Contacto: https://vwafr-generico.pages.dev/contacto